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时间序列平稳性检验(ADF)

单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。
(一) 单位根检验的过程
单位根检验一般遵循以下流程图:
(图片来源:财经节析)

时间序列平稳性检验(ADF)

总结:单位根检验分为两种过程:平稳或者不平稳。
单位根检验的过程:先检验带截距和趋势的单位根过程,这时有两个结果。
1. 检验显示平稳,那么应该搞清楚是什么状态的平稳,这时看时间趋势的检验结果,如果拒接原假设(不带趋势),那么检验结束,时间序列是趋势平稳,如果不拒接原假设,则认为不存在时间趋势,继续进行有截距的单位根检验,和时间趋势的检验相似,如果拒绝原假设(不带截距),可以判断时间序列截距平稳,这时如果不拒绝原假设,这时进行不带趋势和截距的单位根检验,检验结果一般平稳。
2. 检验显示不平稳,直接进行带截距的单位根检验,如果结果平稳,则判断是什么状态的平稳,如果不平稳继续进行检验, 即不带截距和趋势的单位根检验,根据AIC,BC和SIC最小的个数判断是什么单位根过程。
(二) 单位根检验操作与结果解释
Eviews操作:导入数据后,打开想要检验的变量,view – unit root test,test type 是单位根检验的类型,有ADF检验、DF检验和PP检验等方法,我们一般用ADF检验。Test for unit root in是检验的阶数选择,level是对原变量,1st difference是对一阶查分的检验,2nd不赘述,include in test equation是检验的类型,是否带截距和趋势。Lag length一般采用自动选择,Eviews默认使用SIC信息量。

时间序列平稳性检验(ADF)

平稳的例子:
以人均GDP增长率为例,为了讲解需要我们取一阶差分。
首先进行有截距和趋势的单位根检验:时间序列平稳,趋势不能拒绝原假设,继续进项有截距的单位根检验。

时间序列平稳性检验(ADF)

有截距的单位根检验结果:时间序列仍然平稳,截距项C的检验仍然不能拒绝,可以认为时间序列是什么都不带的平稳过程,如果不信可以继续进行什么都不带的单位根检验。

时间序列平稳性检验(ADF)

什么都不带的单位根检验:仍然显著

时间序列平稳性检验(ADF)

不平稳的例子:三种情况下均显示时间序列不平稳,究竟是那种不平稳过程则需要根据AIC,SC和HC判断,看最小的个数谁最多,结果显示none情况下,AIC,SC和HC都比较小,可以认为时间序列是什么都不带的单位根过程。

时间序列平稳性检验(ADF)
时间序列平稳性检验(ADF)
时间序列平稳性检验(ADF)

 

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